10月27日，应工商管理学院（FBM）邀请，王玮宁教授在线作了题为“学习具有局部稀疏结构的网络”的讲座。该讲座是工商管理学院阅读周活动之一。

工商管理学院刘文斌院长致欢迎词

王玮宁教授是柏林洪堡大学经济学博士，现任英国约克大学经济及相关研究系金融计量学讲座教授。她的研究兴趣集中在金融计量经济学、统计学和时间序列，并在相关领域发表专业论文数十篇。

王玮宁教授在讲座中

王玮宁教授首先向大家介绍了基于面板数据的回归方程的性质，包括参数的估计及其基本假设。她指出，在研究公司股价的多个影响因素时，影响因素的参数会牵扯到网络模型，而此项研究发现了具有灵活稀疏偏差的网络效应，并提出利用广义矩方法获取高质量的参数估计量。接着，王教授介绍了传统的空间计量模型，包括其缺陷以及解决方法，从而引出此研究关注的基本模型。随后，王教授简要介绍了相关领域的研究，以及此项研究做出的理论贡献，并引出了此项研究的主要内容。她指出，为了保证估计的效果，矩阵的性质需要有一定的要求。具体到模型的估计方法，王教授指出，第一步是计算正则化最小距离估计量，第二步是通过剔除扰乱参数的影响进行除偏，同时她指出了估计量的一致性条件。另外，王教授介绍了估计量的推断，包括估计量的线性化方法以及通过高维的高斯近似定理进行参数推断。随后，王教授展示了模拟计算的结果，包括单个方程模型和多个方程模型，结果显示了此研究提出的参数估计和推断方法的优势。最后，在实证分析部分，王教授指出此研究提出的方法被用于分析股票收益的空间网络效应，结果表明，考虑潜在链接结构的网络与预先指定的网络有很大的不同。

现场观众

王玮宁教授的精彩讲座让观众沉浸其中。在问答环节，观众与王玮宁教授就公式的表达，参数的估计，模型的应用等方面进行了深入的讨论。

问答环节