2022年1月9日上午在北师港浸大行政楼会议AD401-R14进行了主题研讨会九——投资组合评价与投资策略优化。本场研讨会由来自湖南大学的周忠宝教授主持，共有五位嘉宾主讲人。

首位主讲人是来自湖南师范大学商学院金融系副教授，肖和录博士。肖博士的研究方向为投资组合优化与绩效评价。他在本次汇报的主题为“Estimation of portfolio efficiency in nonconvex settings: A free disposal hull estimator with non-increasing returns to scale”，他及他的研究团队就FDH-NIRS估计方式研究进行报告。

第二位主讲人是白燕飞博士，系山东财经大学保险学院副教授。她的研究方式为金融工程与风险管理、保险精算、系统优化与决策、金融数学。她本次有界记忆的混合随机差额再保险和投资博弈白博士的研究报告已于2021年5月在European Journal of Operational Research发表。

接下来是来自湖南大学工商管理学部得的邹自然博士。邹博士主要从事数字金融、行为金融、跨期资产配置规律和风险防控，时间不一致投资决策行为，风险调整折现等领域研究。本次报告的题目为“Can Sophistication Mitigate Overconsumption? ”。本报告是基于互联网的快速发展，使微观主体对时间和风险偏好的需求更高，同时，年轻人消费观的改变的现实背景进行研究。

 最后两位主讲人是来自华南师范大学的崔淑琳和党世力同学。他们分别以“现实约束的不确定性均值-VaR投资组合优化”和“基于机器学习预测股票收益率的两步骤M-SV投资组合优化”为题目进行报告。

嘉宾报告为参会人员带来了关于投资组合评价与投资策略优化的新认识、新的思考，引起了参会人员的积极讨论。